Gate 研究院:新上线代币面临普跌,做空平均收益率达 18% (量化双周报)

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本期报告深入分析了 2 月 3 日至 2 月 17 日期间的市场趋势,涵盖比特币与以太坊市场波动、资金费率、多空交易规模比率、开仓金额、合约爆仓情况,以及 BTC 与传统金融市场(标普 500 ETF)的关联性。此外,量化回测板块聚焦新上线合约交易对的市场表现,为投资者提供更全面的行情洞察。

要点总结:

市场波动与交易情绪:BTC 波动率有所下降,而 ETH 由于去杠杆化加剧,市场波动明显加大。BTC 多空交易规模比率在 0.90 - 1.15 之间震荡,显示市场情绪较为谨慎,而 ETH 交易比率在 0.85 - 1.05 之间徘徊,价格反弹力度较弱,资金流动分化明显。

杠杆市场与资金费率:资金费率波动加剧,反映市场多空分歧加大。BTC 资金流向主流资产,开仓金额回升,而 ETH 资金费率持续波动,杠杆市场动荡加剧。近期市场剧烈震荡,爆仓情况明显增加,过去的单边爆仓现象被短期上下洗盘所取代,显示市场不确定性上升。

新上线合约交易对的量化回测:针对 2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日期间新上线的 37 个合约交易对进行回测,数据显示短期持有做空头寸平均收益率较高。在上线后的 15 分钟内,平均收益率达 5%,持仓 3 天收益提升至 18.23%,而 10 天后整体投资组合累计收益率达到 30.13%。不过,部分交易对在过程中出现仓位清零,显示短期交易策略仍存在一定风险。

宏观环境对市场的影响:近期,美国政府政策调整,包括关税政策及通胀预期,使市场避险情绪升温,并可能加剧市场波动。BTC 与传统金融市场的相关性回升,标普 500 ETF 相关系数上升至 0.72,表明宏观经济变化对加密市场的影响进一步加强。

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